Аннотация на русском языке: В данной статье рассматривается прогнозирование волатильности рисковых активов с помощью моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности при построении и расчетах математических задач на финансовых рынках.

The summary in English: The article considers the forecast of risk assets volatility by means of autoregressive conditional heteroskedasticity models while making and calculations of mathematical tasks on financial markets.

Ключевые слова: Волатильность, математическое ожидание, дисперсия, авторегрессия, модель.
Key words: Volatility, mathematical expectation, dispersion, autoregression, model